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Unterschied Strategie zu optimierter Strategie
- DonLupo
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11 months 1 week ago #15
by DonLupo
Hallo
ich würde gerne mehr darüber erfahren wo denn der Unterschied ist zwischen der normalen Strategie und der optimierten Strategie? Es ist ja teilweise schon ein großer Unterschied bei der Statistik der beiden Sachen.
Danke für die Infos
LG
Oli
ich würde gerne mehr darüber erfahren wo denn der Unterschied ist zwischen der normalen Strategie und der optimierten Strategie? Es ist ja teilweise schon ein großer Unterschied bei der Statistik der beiden Sachen.
Danke für die Infos
LG
Oli
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- Oliver Schwab
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9 months 3 weeks ago #19
by Oliver Schwab
Kurz:
Bei der normalen Strategie wird diese an jedem Handelstag gehandelt.
Die optimierte Version folgt einem Algorithmus.
Aufgrund der mittlerweile großen Datenbasis seit vielen Jahren werden täglich alle gleitenden Durchschnitte (GD) von 10 Tagen bis 250 Tagen über die Gesamtperformance je Wert gebildet.
Danach wird evaluiert, mit welchem GD der größtmögliche Gewinn gemacht wurde, wenn nur die Tage über dem GD gehandelt worden wären.
Der GD, welcher hiernach zur besten Gesamtperformance bis zum Vortag geführt hätte wird als Referenz für den aktuellen Tag genommen.
Ergo:
Liegt die aktuelle Gesamtperformence des Wertes unter dem GD-Wert, wird die Strategie dort derzeit nicht gehandelt.
Bei dem umgekehrten Fall bleibt die Strategie auch in diesem Wert aktiv.
Auch dieses Prinzip erfolgt vollautomatisch nach diesen festgelegten Regeln.
Sinn und Zweck ist es, möglichst längere Drawdownphasen zu vermeiden.
Je länger die Datenbasis, desto besser der Datenpool zur Analyse.
Bei der normalen Strategie wird diese an jedem Handelstag gehandelt.
Die optimierte Version folgt einem Algorithmus.
Aufgrund der mittlerweile großen Datenbasis seit vielen Jahren werden täglich alle gleitenden Durchschnitte (GD) von 10 Tagen bis 250 Tagen über die Gesamtperformance je Wert gebildet.
Danach wird evaluiert, mit welchem GD der größtmögliche Gewinn gemacht wurde, wenn nur die Tage über dem GD gehandelt worden wären.
Der GD, welcher hiernach zur besten Gesamtperformance bis zum Vortag geführt hätte wird als Referenz für den aktuellen Tag genommen.
Ergo:
Liegt die aktuelle Gesamtperformence des Wertes unter dem GD-Wert, wird die Strategie dort derzeit nicht gehandelt.
Bei dem umgekehrten Fall bleibt die Strategie auch in diesem Wert aktiv.
Auch dieses Prinzip erfolgt vollautomatisch nach diesen festgelegten Regeln.
Sinn und Zweck ist es, möglichst längere Drawdownphasen zu vermeiden.
Je länger die Datenbasis, desto besser der Datenpool zur Analyse.
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